PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.48%
374.28%
KOLD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.50

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.24

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.55

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.26

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

KOLD:

43.09%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.00%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

KOLD:

-96.52%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -29.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -20.75% против 10.15% соответственно.


KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

36.53%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-59.20%

5 лет

-42.28%

10 лет

-20.75%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KOLD: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.26
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.46
KOLD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^GSPC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-10.07%
KOLD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 34.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.73%
14.23%
KOLD
^GSPC