PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.55

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.46

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

KOLD:

0.95

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.63

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.40

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

KOLD:

44.26%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.69%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

KOLD:

-97.30%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -45.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -20.16% против 10.78% соответственно.

KOLD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-65.00%

1 год

-59.22%

5 лет

-47.97%

10 лет

-20.16%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^GSPC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...