PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-36.18%
5.98%
KOLD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

0.04

^GSPC:

1.92

Коэф-т Сортино

KOLD:

0.81

^GSPC:

2.57

Коэф-т Омега

KOLD:

1.09

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

KOLD:

0.04

^GSPC:

2.86

Коэф-т Мартина

KOLD:

0.14

^GSPC:

12.10

Индекс Язвы

KOLD:

28.17%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

KOLD:

105.08%

^GSPC:

12.65%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

KOLD:

-95.34%

^GSPC:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -18.01% против 11.33% соответственно.


KOLD

С начала года

-5.90%

1 месяц

-37.06%

6 месяцев

-36.17%

1 год

2.58%

5 лет

-36.28%

10 лет

-18.01%

^GSPC

С начала года

0.62%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

5.98%

1 год

23.72%

5 лет

12.67%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.041.92
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.812.57
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.35
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.042.86
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.1412.10
KOLD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.04
1.92
KOLD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок KOLD и ^GSPC

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-95.34%
-2.82%
KOLD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и ^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 35.49% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
35.49%
4.46%
KOLD
^GSPC